Exposure at Default (EAD)

Exposure at Default (EAD) — величина требований при дефолте, то есть расчетная сумма задолженности перед кредитором на момент предполагаемого дефолта заемщика. В EAD могут входить остаток основного долга, начисленные проценты, комиссии и другие предусмотренные обязательства. Для кредитных карт, овердрафтов и кредитных линий также учитывается вероятность того, что клиент до дефолта воспользуется частью еще не выбранного кредитного лимита.

Показатель применяется банками и другими финансовыми организациями для оценки кредитного риска и расчета ожидаемых потерь. Обычно EAD рассматривают вместе с вероятностью дефолта Probability of Default (PD) и долей потерь при дефолте Loss Given Default (LGD): ожидаемые потери рассчитываются как произведение PD, LGD и EAD. Exposure at Default не всегда совпадает с текущей задолженностью, поскольку представляет собой прогнозируемый объем требований кредитора на возможную дату дефолта.