296
Банк России доработал методику оценки экономического положения банков после обсуждений с рынком и внутреннего тестирования. Новый подход, по данным регулятора, стал точнее и проще для интерпретации, а также лучше ранжирует банки по уровню рисков.
Ключевое изменение — отказ от сложной балльно-весовой системы. Теперь используется прямой расчет влияния рисков на капитал. Риски больше не усредняются, а суммируются, поэтому высокий кредитный риск не может быть компенсирован низким процентным. Также ЦБ сократил число показателей и блоков оценки, а в раздел «Капитал» объединил факторы, связанные с достаточностью капитала и качеством бизнес-модели.
Отдельно пересмотрен учет рыночной доли банков. Слабая франшиза больше не должна автоматически приводить к повышенным взносам, если по другим параметрам банк оценивается устойчиво. Кроме того, усилен учет концентрационных рисков, а показатель высокорискованных активов исключен из методики. Такие активы теперь будут учитываться в регулировании резервов по положению 590-П.
Как ожидается, новая система позволит более точно дифференцировать банки по рискам и повлияет на размер взносов в Фонд обязательного страхования вкладов. По расчетам ЦБ, ставки взносов могут снизиться примерно для 30% банков и вырасти для 5%. Внедрение обновленного подхода планируется с 2029 года, а нормативный акт с методикой — в 2028 году после дальнейшего обсуждения с участниками рынка.