2012
АРРФР опубликовало ежегодный отчет по результатам надзорного стресс-тестирования банковского сектора за 2025 год. Проверка охватила 11 крупнейших банков, на которые приходится 86% активов и 87% кредитного портфеля всей банковской системы.
По итогам стресс-теста банковский сектор Казахстана подтвердил устойчивость даже в неблагоприятном сценарии. Показатель достаточности основного капитала (k1) у банков-участников составил 16,1% в первом квартале 2025 года против 15,0% годом ранее. Этот уровень заметно превышает минимальный норматив 5,5% без учета дополнительных буферов.
В ходе оценки регулятор зафиксировал, что наибольшее давление на капитал оказали кредитный и рыночный риски. При этом часть потерь компенсировали чистые процентные и непроцентные доходы банков. По итогам тестирования каждому участнику установили капитальные буферы от 0% до 3% от активов и условных обязательств с учетом уровня риска.
В отчете также отмечается, что банковский сектор сохраняет устойчивость на фоне стресс-сценариев, а новые данные впервые раскрывают риски по каждому банку отдельно. Это часть поэтапного расширения прозрачности надзорного стресс-тестирования и повышения доверия к банковской системе.