ПДН – вопросов больше, чем ответов
ПДН – относительный показатель
Рассмотрим данный показатель с точки зрения финансов – насколько хорошо он характеризует заемщика? ЦБ ориентируется на этот показатель, чтобы определить уровень закредитованности человека, но ПДН не отражает реальной ситуации.
В экспертном сообществе уже высказывалось мнение, что у человека может быть зарплата 300 тыс. рублей и ПДН 70%, таким образом, у него остается 90 тыс. рублей на жизнь, и все нормально. Но если у человека доход 30 тыс. рублей, то даже ПДН 40% – проблема. Поэтому лучше было бы использовать композитный показатель, который бы рассчитывался на основе ПДН и валового значения дохода человека.
Исследование на базе нашей компании показало, что внедрение более качественного алгоритма (с валидацией данных), нежели базовый, повышает значение ПДН по портфелю в 2 раза. Добавление дополнительных обогащений данных (не указанных в законе) приводит к повышению в 2,3 раза. Учитывая, что большинство мелких компаний используют базовую методику расчета – есть риск, что их ПДН занижен, и это может привести к получению штрафов в будущем.
Также внедрение качественного алгоритма расчета доходов по расходам по кредитам позволило оценивать 40% заемщиков по данному методу. На той же выборке – это 5 тыс. человек против 1 по полю в НБКИ.
Расчет ПДН – числитель
Расчет ПДН можно разбить на две составляющих – это определение долговой нагрузки и доходов клиента.
Если говорить о расчете долговой нагрузки, то вопросы возникают, с одной стороны, по правовой базе – текущее законодательство не поясняет множество частных случаев и их приходится уточнять. Другая часть, связанная с проблемами расчета платежей, – качество данных БКИ. Бюро кредитных историй не проводят необходимые валидации, поэтому кредитным организациям приходится делать это на своей стороне, что требует часов разработчиков и довольно сложных алгоритмов.
Расчет ПДН – знаменатель
Теперь поговорим о знаменателе «доходы заемщиков». В России нет достаточно хороших и быстрых способов качественно оценить доходы заемщика.
Если рассматривать варианты, которые описаны на текущий момент, то для компаний из сектора потребительского кредитования может использоваться только расчет без привлечения дополнительных документов от клиентов. Конечно, документы о доходе можно запросить, но тогда это обрушит конверсию в реально выданные кредиты/займы.
В этом случае, если человек не обращался в компанию и она не имеет никаких данных о том, сколько он реально тратит в месяц, то из вариантов, описанных в законодательстве, остается один способ – оценка по предыдущим кредитам и займам, но и здесь возникают проблемы.
У организаций есть возможность обратиться к данным БКИ, но эти данные не вызывают доверия. НБКИ, например, ввели специальное поле, по которому можно рассчитать ПДН. Однако наша статистика говорит, что с помощью этого метода из 40 тыс. заемщиков адекватный результат получается лишь в одном случае. Эту проблему можно решить двумя путями: или установить более жесткие требования к качеству передаваемых данных со стороны кредитных организаций, или ввести дополнительные валидации данных на стороне БКИ.
Альтернативные варианты оценки
Возможно, компании разработают более правильную формулу расчета доходов на основе выплат кредитов прошлых периодов, но это все равно не решает проблему, потому что до конца оценить доходы человека по предыдущим займам мы не можем. Все упирается в проблему серых доходов населения, поэтому здесь нужен более серьезный инфраструктурный сдвиг.
Какие могут быть другие варианты оценки? Первый – по налоговым платежам, но он также не учитывает серые доходы, и сейчас инфраструктура со стороны налоговой недостаточно развита. То же самое касается и пенсионных платежей. Есть вариант, когда заемщик делает личную декларацию и заявляет свои доходы на год, но, как показывает практика, люди часто завышают эти значения. ЦБ также выразил сомнение в механизме проверки сведений при самодекларировании доходов.
И третий вариант, наиболее перспективный и сложный, – это агрегированная информация по расходам по картам. Очевидно, если клиент тратит или снимает эти деньги, то он ими реально располагает. Однако наша страна лишь недавно перешагнула показатель 50% всех расходов по банковским картам (от всех расходов в целом). «Эквифакс» считает, что к 2021 году мы достигнем 80%, но этот показатель вызывает сомнения, так как даже скачок до 50%, по мнению консалтинговой компании BCG, был назван «русским чудом». Таким образом, даже такой сложный способ не будет учитывать все расходы граждан. Еще расходы по карте можно искусственно нарастить. Зная, как работает этот алгоритм, мошенник может создать вид человека с очень большими доходами.
Также возникает вопрос, кто будет держателем всей этой информации и как будут храниться личные данные клиентов. Потенциально, если такие данные появятся, ими сразу захочет воспользоваться налоговая, а если они станут задавать клиентам вопрос, откуда у вас этот доход, начнется отток людей из карточных продуктов в наличные, и снова начнется подъем серого сектора.
Кто в зоне влияния?
Таким образом, ЦБ предпринимает серьезный шаг, который может сказаться на всей отрасли. Во-первых, кредитные компании могут быть оштрафованы – это репутационные и финансовые риски. Во-вторых, организации попадают в тиски: с одной стороны – ЦБ с жесткими нормами, с другой – клиенты, которые могут быстро уйти к другим кредиторам, если не получат оперативного решения по кредиту/займу.
Для клиентов основной риск в том, что введение ПДН – это негативный фактор для тех, кто сейчас продолжает брать займы. В России люди берут кредиты не от хорошей жизни, а потому что они им реально нужны. Население не так сильно реагирует на ограничения ставок – рынок продолжает расти, люди берут деньги в МФО и им неважно, сколько стоит заем, им важно получить деньги здесь и сейчас.
Первые показатели демонстрируют, что темпы роста потребительского кредитования замедляются, но при этом, если у человека есть реальная необходимость в деньгах, он их найдет, но только не в белом регулируемом секторе. Внедрение ПДН – это борьба не с причиной закредитованности населения, а со следствием. Если бы у населения росли доходы, кредиты бы брали в меньшем объеме. Это было бы лучшим выходом из ситуации.
Те ли риски мы учитываем? ПДН и ипотечное кредитование
Нужно ли сейчас охлаждать рынок потребительского кредитования, на который направлен ПДН, если потенциально больше риска кроется в ипотеках?
Сейчас ипотеки выдаются под минимальные исторические ставки, так как есть возможность привлекать очень дешевый капитал. В кризисной ситуации банки могут попасть в ситуацию процентных ножниц, когда они будут привлекать капитал под более высокий процент, нежели они выдают ипотеки сейчас.
Тем не менее недавно ЦБ объявил о намерении ввести надбавки к риск-коэффициентам и по ипотеке: с 1 июля 2020 года кредитные организации могут обязать рассчитывать ПДН клиентов в целях охлаждения рынка ипотечного кредитования. По последним данным, в III квартале 2019 года максимальное количество ипотечных ссуд было выдано заемщикам, ПДН которых достигает 40-50%.
Однако из интересного, что мы наблюдаем сейчас: клиенты с высоким ПДН отдают долги с большей вероятностью. Высокий ПДН – не гарант того, что клиент не вернет заем, и наоборот. Лучшая платежная дисциплина у людей с высоким ПДН может объясняться тем, что, имея много кредитов, они понимают, что их надо вернуть во избежание проблем, а люди, которые впервые с этим сталкиваются, могут быть менее дисциплинированными.
Как повлияет введение ПДН на микрофинансовый рынок
Так как в банках более серьезные требования к риск-менеджменту, введение ПДН может стать дополнительным фактором миграции клиентов из банков в МФО.
МФО с большей вероятностью начнут предлагать PDL-займы, потому что они меньше 10 тыс. рублей и на них не накладываются ограничения по капиталу. Средний размер Installment в России – около 20 тыс. рублей, средний размер займа до зарплаты – меньше 10 тыс. рублей.
На практике это может обернуться большой проблемой для заемщика: без ПДН организация дала бы ему больший заем, на больший срок, под меньший процент, а сейчас все, что он может получить, – это меньший заем, на меньший срок, под больший процент.