Банки смогут использовать собственные модели оценки заемщиков

Уже в текущем году банки смогут начать переход на собственную модель оценки дохода клиента (модельный подход) для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Об этом говорится в проекте указания Банка России. Подробности сообщает “Ъ”.

Разрешение использовать собственные модели в оценке заемщиков – смягчающий шаг в череде мер по ужесточению условий необеспеченного кредитования населения. Первые заявки, чтобы доказать корректность своих моделей, банки смогут отправить регулятору в июне. По мнению ЦБ РФ, эта мера повысит точность расчета ПДН и позволит банкам более эффективно соблюдать макропруденциальные требования.

Возможность оценивать заемщика по собственным моделям скоринга пока будет доступна только крупным участникам рынка. С июня отправить модели на валидацию смогут те, чей портфель потребкредитов равен или превышает 300 млрд рублей, а также имеющие разрешение использовать ПВР-подход. По оценке ЦБ РФ, сейчас в стране восемь таких банков. С апреля 2024 года модельный переход смогут совершить уже банки с портфелем более 60 млрд рублей – их в финансовой системе РФ двенадцать.

Сейчас при оценке дохода заемщика можно использовать только информацию, подтвержденную различными документами (например сведения ФНС, Росстата, справка с работы). При внедрении собственных моделей оценки заемщиков банки смогут использовать другие способы подтверждения доходов клиентов – например их транзакционную активность.