Данная программа является повышением квалификации руководителей и специалистов службы управления рисками некредитных финансовых организаций (НФО) в соответствии с требованиями Банка России.
Содержание мероприятия:
- Введение в риск-менеджмент:
- Предназначение риск-менеджмента, продукты и элементы системы управления рисками, принципы ее построения.
- Результаты сильного риск-менеджмента, система РМ на уровне лучших практик.
- Рекомендации Базельского комитета (Базель 2 и Базель 3). Известные планы по внедрению в России.
- Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
- Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска.
- Примеры отчетов по управлению рисками.
- Кредитный риск:
- Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
- Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
- Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
- Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
- Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
- Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
- Кредитный риск (продолжение):
- Винтажный анализ розничных кредитов.
- Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
- Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.
- Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD.
- Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
- Примеры отчетов по управлению рисками.
- Внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
- Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s
- Риск ликвидности:
- Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций финансовой организации.
- Ужесточение регулирования ликвидности организации: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
- Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
- Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.
- Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
- Операционный риск:
- Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
- Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков.
- Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.
- Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.
- Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
- Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
- Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных финансовых организаций.
- Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
- Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
- Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II.