О преподавателе:
Михаил Анатольевич Рогов, 46 лет, Москва, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM), эксперт делегации европейской экономической комиссии ООН в рабочих группах WG2, JWG16/WG3 технических комитетов международной организации стандартизации ИСО ТС 262 «Риск-менеджмент» и международной электротехнической комиссии IEС TC 56 «Надежность», эксперт-участник разработки ISO31004, научный руководитель разработки утвержденного в 2015 году. Минюст РФ российского профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками организации». Двукратный лучший риск-менеджер года (2006, 2012 годы) в России. Соавтор (лектор) учебного курса-победителя европейского конкурса риск-менеджмента в номинации лучшего курса по управлению рисками в Европе 2010 года по версии Strategic Risk.
Лауреат персональных наград рейтингового агентства «Эксперт РА» «За достижения в развитии риск-менеджмента в России», награды «РусРиск» «За личный вклад в развитие образования в области риск-менеджмента», почетный знак «РусРиск» «За личный вклад в развитие управления рисками в России», победитель конкурса в составе команды «Русгидро» «Лучший риск-менеджмент в России и СНГ 2013 года» в номинации «Лучшая комплексная система управления рисками».
С 1997 года по настоящее время - доцент кафедры экономики университета «Дубна», подготовил кандидата экономических наук, стаж научно-педагогической деятельности в вузах – 23 года. Автор одного из первых русскоязычных курсов по рыночным рискам по международной квалификационной программе Financial Risk Manager (FRM). Многолетний лектор авторских курсов и мастер-классов и курсов MBA по управлению рисками. Автор монографии «Риск-менеджмент» (2000 год), которая была официально рекомендована ФКЦБ РФ для подготовки к экзаменам на аттестат финансового консультанта, главы по рыночным рискам, автор главы в «Энциклопедии финансового риск-менеджмента» (признана книгой 2003 года по риск-менеджменту в России), 4 переиздания 2005-2009 гг. и около 80 опубликованных трудов., включая публикации, индексированные в международных научных база хцитирований Web of Science, Scopus и российском индексе РИНЦ (35 работ, 413 цитирований, индекс Хирша 4).
Автор нейрофинансовой теории (2001 год),изобретатель нового производного финансового инструмента, запатентованного в РФ (2005 год) и индекса глобального риск-фактора RogovIndex©, Опыт работы в риск-менеджменте с 1995 года: «Гутабанк», «Мосбизнесбанк», «Интеррос-Финком» (СК «Согласие», НПФ «Достоинство», «Интеррослизинг»), «РусПромАвто», «ОМЗ», BDO Юникон Консалтинг, «РусГидро», генеральный консультант банков и компаний «ГАЗПРОМ», «АТОН» и других.
Член Ассоциации искусствоведов, госдарственный диплом профессиональной подготовки по атрибуции антиквариата и произведений искусства, научный руководитель проекта “Группа Михаила Рогова по иконографическим исследованиям (Iconclass-Ru)” в составе международного проекта системы иконографической классификации Iconclass, осуществляемого под эгидой Нидерландского института истории искусств/
Принятие решений в условиях неопределенности, виды неопределенности (в том числе случайность и хаотические процессы), управления рисками, технологии риск-менеджмента. История развития риск-менеджмента. Магические ритуалы и "колонизация будущего", склонность к риску, восрпиятие риска на западе и в исламских финансах. Аквинат и Петаркра о рисках. Урок менеджерам, извлеченный из этимология слова риск. Пари Паскаля и теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс, теория ожидаемой полезности выигрыша, парадокс Алле, иррациональность, теория перспектив. Понятие риска, классификация рисков. Склонность к риску, риск-аппетит и толерантность к риску.
Стандарты риск-менеджмента. Cтратегическе цели организации. Установление контекста и критериев риска, оценка риска, воздействие на риск, коммуницирование и консультирование, мониторинг рисков и пересмотр системы управления рисками, аудит риск-менеджмента. Организационные парадигмы риск-менеджмента. Идентификация рисков: реестр и карта рисков.
Анализ и оценивание рисков портфеля. Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача диверсификации портфеля. Концепция Value-at-Risk (VaR). Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск. Дюрация, жеджирование и иммунизация портфеля.
Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF.
Операционные риски и планирование непрерывности. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала. Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя. Сценарии стресса. планирование действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.
Стоимость участия в мастер-классе:
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию Вы сможете у Плигиной Анны по телефону +7 (495) 911-67-00 (доб. 220) или по электронной почте tolkacheva@irfr.ru