Кредитный риск: практика применение скоринга, рейтингов и стресс-тестирование кредитного портфеля

  • Дата проведения: 09.10.2017
  • г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, Подъезд 6, 2-й этаж
  • Статус: завершено
  • 7 800 руб.
  • Категория: Семинар
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Также в ходе семинара будут подробно рассмотрены кейсы:
  • расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля,
  • винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD,
  • стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Содержание мероприятия:
Кредитный риск:
  • Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
  • Винтажный анализ розничных кредитов.
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.
  • Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Лекторский состав: Коммерческий банк.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.

Стоимость участия: 7 800 руб.