При оценке заемщика необходимо угадывать будущее
Оценивая заемщика перед принятием решения о выдаче кредита или займа, финансовая организация должна учитывать долговую нагрузку заемщика не только в настоящий момент, но и в будущий период, в течение которого будет обслуживаться кредит/заем. Об этом заявил начальник управления показателей кредитных рисков Департамента рисков ПАО Банк ЗЕНИТ, член правления Русского общества управления рисками «РусРиск», к.ф.-м.н. Михаил Помазанов в рамках конференции «Scoring Case Forum 2016».
В мировой практике механизм формализованного учета нагрузки (Debt-to-Income, DTI) применяется с целью ограничения доступа к кредитным средствам в принудительном порядке, в случае если заемщик превысил лимит по кредитованию, установленный на законодательном уровне. В рамках российского Закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. механизм DTI не был принят ввиду того, что отсутствует достоверная информация о доходах населения.
Модели некоторых финорганизаций учитывают макроэкономические показатели розничного кредитования и рынка труда, однако образуется большое количество допущений, которые приводят к разбросу результатов и не учитывают долговую нагрузку в различных сегментах рынка. Все это ставит под сомнение применение данных моделей на практике.
В ходе анализа двадцати регионов РФ, в которых наблюдается наибольший объем необеспеченного кредитования, была выявлена корреляция (зависимость) между изменением качества обслуживания кредитов на покупку потребтоваров и уровнем долговой нагрузки. Эксперты считают, что увеличение долговой нагрузки повышает ускорение риска невозврата.
Для исследования различных сегментов заемщиков в разбивке по уровню доходов, региону, сферы занятости и др. возможно использовать методику сопоставления реальных данных о кредитных обязательствах и доходах.
Текущая долговая нагрузка (DTI App) заемщика рассчитывается как отношение суммы ежемесячных платежей по всем счетам заемщиков, входящих в исследуемый сегмент, к сумме ежемесячных доходов, указанных заемщиками в анкете, заполняемой при получении кредита. Для более точного определения долговой нагрузки используется показатель DTI Gross, который помимо переменных, учитываемых в DTI App, принимает во внимание индустриальные показатели по доходам.
Данные экспертов свидетельствуют, что у заемщиков, располагающих низким уровнем доходов, после выполнения своих ежемесячных кредитных обязательств остается в распоряжении сумма денег, практически равная прожиточному минимуму. Следовательно, у данной группы вероятность дефолта выше в случае, если представители группы оформят новый кредит/заем. Остальные группы имеют потенциал для увеличения долговой нагрузки, причем в первую очередь это касается долгосрочных кредитов.
Так, у группы с уровнем дохода до 13 тыс. руб. размер долга составляет около 63 тыс. руб., а DTI Gross – 32,96, тогда как у группы с уровнем дохода более 40 тыс. руб. размер долга составляет более 440 тыс. руб., а DTI Gross – 21,03. Другими словами, когда заемщик с уровнем дохода в 13 тыс. руб. выплатит ежемесячный платеж в размере 4,5 тыс. руб., в его распоряжении останется только 8,5 тыс. руб.
При разработке скоринговой модели необходимо учитывать уровень уже имеющейся долговой нагрузки и ее изменение при оформлении нового кредита. Учитывая показатели долговой нагрузки, финорганизация может выстраивать кредитную тактику – либо привлекать новых заемщиков, либо повышать нагрузку уже имеющихся клиентов.
Материал подготовлен на основе статьи: Левин В., Помазанов М., Шикин В. «Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике» // Спецвыпуск подготовлен для конференции «Кредитный скоринг–2016».