Цель курса: Сформировать системное понимание, умения и навыки, необходимые для разработки и внедрения мероприятий по снижению рисков, построения комплексной модели риск-менеджмента в НФО.
По итогу курса вы:
- структурируете знания в отношении классификации рисков
- получите практические навыки идентификации и систематизации рисков
- узнаете, как фиксировать риски
- овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рисков
- сможете составлять матрицы (карты) рисков
- поймете, как реагировать на риски и снижать их
- приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
- приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков
Начало занятий: в 10:00 (московское время)
Программа:
Модуль I. Введение в риск-менеджмент
- Понятие риска, его виды
- Анализ рисков и методики их оценки. Методы управления рисками, способы их снижения
- Требования Базового стандарта по управлению рисками в НФО
- Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности
- Раскрытие информации о риска
Модуль II. Организация СУР в НФО
- Внедрение СУР в деятельность НФО
- Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
- Внутренние нормативные документы,,которые должны быть приняты в НФО.
- Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников. Построение карты рисков, матрицы рисков
- Оценка эффективности управления кредитными рисками
Модуль III. Кредитный риск
- Ключевые понятия при управлении кредитными рисками.
- Понятие дефолта. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования. Понятие обесценения.
- Методы оценки кредитного риска: особенности оценки юридических и физических лиц (бальная оценка, ПДН, оценка финансового положения)
- Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.
- Влияние РВПЗ на кредитный риск
- Учет кредитного риска при формировании политики кредитования
Модуль IV. Риск ликвидности
- Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности.
- Методы оценки риска ликвидности.
- Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл.
- Обязательные нормативы ликвидности
- Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов
- Инструменты контроля за риском ликвидности
Модуль V. Операционный риск
- Понятие операционного риска, источники его возникновения
- Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
- Методы выявления операционных рисков.. Определение существенности событий и возможного ущерба.
- Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
- Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности
Модуль VI. Управление правовым и иными видами рисков
- Понятие правового риска, основные факторы его возникновения
- Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения
- Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
- Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков
- Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков
- Оценка уровня существенности при выборе видов риска
- Управление правовым и иными видами рисков
Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.
По окончании всем участникам курса выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками"
Формат обучения: Дистанционно или очно.
Стоимость обучения - 12.000 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).
Контактная информация: