Управление рисками в некредитных финансовых организациях (НФО)

Цель курса: Сформировать системное понимание, умения и навыки, необходимые для разработки и внедрения мероприятий по снижению рисков, построения комплексной модели риск-менеджмента в НФО.

По итогу курса вы:

• структурируете знания в отношении классификации рисков
• получите практические навыки идентификации и систематизации рисков
• узнаете, как фиксировать риски
• овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рисков
• сможете составлять матрицы (карты) рисков
• поймете, как реагировать на риски и снижать их
• приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
• приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков

Начало занятий: в 10:00 (московское время)

Программа:

Модуль I. Введение в риск-менеджмент

1. Понятие риска, его виды
2. Анализ рисков и методики их оценки. Методы управления рисками, способы их снижения
3. Требования Базового стандарта по управлению рисками в НФО
4. Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности
5. Раскрытие информации о риска

Модуль II. Организация СУР в НФО

1. Внедрение СУР в деятельность НФО
2. Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
3. Внутренние нормативные документы,,которые должны быть приняты в НФО.
4. Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников. Построение карты рисков, матрицы рисков
5. Оценка эффективности управления кредитными рисками

Модуль III. Кредитный риск

1. Ключевые понятия при управлении кредитными рисками.
2. Понятие дефолта. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования. Понятие обесценения.
3. Методы оценки кредитного риска: особенности оценки юридических и физических лиц (бальная оценка, ПДН, оценка финансового положения)
4. Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.
5. Влияние РВПЗ на кредитный риск
6. Учет кредитного риска при формировании политики кредитования

Модуль IV. Риск ликвидности

1. Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности.
2. Методы оценки риска ликвидности.
3. Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл.
4. Обязательные нормативы ликвидности
5. Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов
6. Инструменты контроля за риском ликвидности

Модуль V. Операционный риск

1. Понятие операционного риска, источники его возникновения
2. Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
3. Методы выявления операционных рисков.. Определение существенности событий и возможного ущерба.
4. Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
5. Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности

Модуль VI. Управление правовым и иными видами рисков

1. Понятие правового риска, основные факторы его возникновения
2. Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения
3. Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
4. Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков
5. Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков
6. Оценка уровня существенности при выборе видов риска
7. Управление правовым и иными видами рисков

Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.

По окончании всем участникам курса выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками"

Формат обучения: Дистанционно или очно.

Стоимость обучения - 12.000 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Контактная информация:

• Бобина Наталья bnv@proftest.ru
• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
• Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru
• Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73