Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
В ходе семинара подробно будут рассмотрены:
- Рыночный риск
- Базель III,
- Операционный риск,
- ВПОДК,
- Практические кейсы и т.д.
Содержание мероприятия:
Часть 1
Причины появления и общий обзор ожидаемых изменений.
Изменения в расчет специального процентного риска (СПР):
- Изменение риск-весов требований в иностранной валюте к РФ и ЦБ РФ,
- Приведение порядка расчета СПР в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом к расчету кредитного риска (Базель II) без использования внешних рейтингов,
- Расчет СПР для сделок с инструментами секьюритизации в соответствии со стандартизированным подходом Базель II.
Изменения в расчет общего процентного риска (ОПР):
Применение отдельной шкалы коэффициентов риска при расчете ОПР для глубокодисконтированных (deep-discount bonds) и бескупонных долговых ценных бумаг, а также ПФИ, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.
Введение дополнительного требования о покрытии гамма- и вега- рисков по опционам.
Расчет процентного риска по кредитным ПФИ.
Расчет товарного риска по позициям в драгоценных металлах (кроме золота), а также по ПФИ на все виды товарных активов как части рыночного риска в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом (Базель II).
Оценка процентного риска по коррелированному торговому портфелю.
Ответы на вопросы и примеры расчетов.
Стоимость первой части - 7200 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 2
Основные принципы и стандарты Комплаенс контроля.
- Понятие комплаенс рисков (в т.ч. регуляторных рисков).
- Объекты комплаенс-контроля
- Рекомендации Базельского Комитета
- Нормативные документы Банка России:
Положение Банка России от 16 декабря 2003года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» а редакции Указания Банка России от 24 апреля 2014 года № 3241-У:
Требования к организации Службы внутреннего контроля (комплаенс)
Особенности организации Службы в банковских группах
Функции, возлагаемые на Службу
Возможность совмещения различных функций
Требования к отчетности
Указание Банка России от 01.04.2014 N 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».
Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 2 декабря 2014 года № 3468-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
Изменения по порядку формирования отчетности о форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации" за 2014 и 2015 год.
Опыт организации Комплаенс функции.
- Структура системы контроля.
- Направления комплаенс-контроля
- Взаимодействие со структурными подразделениями
- Комплаенс vs Аудит
Особенности контроля на финансовых рынках
- Список наблюдения и список ограничения
- Рыночные злоупотребления
- Управление конфликтом интересов
- Политика «Китайских стен»
- Рассмотрение жалоб клиентов
Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР
- Понятие инсайдерской информации и манипулирование рынком
- Перечень инсайдерской информации
- Списки инсайдеров
- Ограничения на действия с инсайдерской информацией
- Критерии манипулирования рынком
- Обязанности инсайдера по направлению уведомлений о совершаемых операциях
- Обязанности контролера ПНИИИ/МР, в свете Приказа ФСФР от 24.05.2012 № 12-32/пз-н
Особенности контроля, направленного на ПОД/ФТ
- Организационная структура. О возможности совмещения функции СДЛ ПОДФТ и службы внутреннего контроля (комплаенс)
- Правила, программы и процедуры внутреннего контроля
- Принцип ЗСК основанный на оценке риска
- Принцип ЗСС
- Обучение кадров
Ответы на вопросы слушателей. Практические примеры.
Стоимость второй части - 8500 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 3
Подготовительный этап
- Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам.
- Подготовка баланса ликвидности.
- Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.
- Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.
- Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.
- Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.
- Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.
- Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.
- Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям).
Кредитный риск
• Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
• Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.
• Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
• Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
• Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.
• Стресс-тестирование розничного портфеля.
• Применение различных факторов (драйверов) риска:
– изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
– изменение курсов валют (по отношению к рублю).
• Повышенный уровень PTI:
– ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;
– снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
– увеличение числа мошеннических операций;
– проблемы с заложенным активом.
Обзор Положения Банка России 266-П, Указания № 2862
Обзор отчетности ф. 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) (Изменения в Указании Банка России № 2332-У;
«Подводные камни» в законодательстве и новеллы
Формы отчётности по электронным средствам платежа
Нюансы распространения предоплаченных карт
Как выпустить удобный продукт, не нарушив стандарта PCI DSS
Особенности оформления проекта по выпуску предоплаченных карт в международных платёжных системах
Электронное средство платежа и идентификация. Требования российского законодательства и требования «Know Your Customer» международных платёжных систем
Экономика выпуска и обслуживания предоплаченной карты
Использование Электронных денег в мобильных приложениях. Примеры, практика
Проблемы в обслуживании карт и способы их решения
Мошенническое использование карт. Примеры из практики
Противодействие мошенничеству. Риски финансовых потерь.
На какие вопросы нужно себе ответить прежде, чем запускать проект?
Будущее развитие электронных платежей
Стоимость третьей части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 4
Анализ определений операционного риска:
- Выявление основных причин (источников) операционных рисков.
- Выделение операционного риска из событий других видов рисков.
- Разбор основной практики управления операционными рисками.
- Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.
Практика операционного риск – менеджмента.
Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных.
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках.
- Формат рапортов об операционных инцидентах.
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.
Стоимость четвертой части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 5
Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".
Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
- Определение и область применения ВПОДК
- Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
- Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.
- Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
- Учет экономических циклов при управлении рисками
- Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.
Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.
Стресс-тестирование в целях ICAAP
- Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
- Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
- Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.
Стоимость пятой части - 14400 руб.
Форма обучения - очно/online
Скидка 15% при записи двух и более участников!