Материалы обобщают практический опыт крупнейших банков РФ и ЕС, с учетом рекомендаций Базельского комитета и Банка России. Семинар проводит участник рабочей группы при АРБ по вопросам ВПОДК.
Ключевые моменты:
- Сроки внедрения ВПОДК соответствуют срокам, представленным в последнем драфте документа:
- Для Банков с активами >= 500 млрд. руб.
- ВПОДК на Соло-основе - 31 декабря 2015
- ВПОДК на Уровне Группы - 31 декабря 2016
- Для Банков с активами < 500 млрд. руб.
- ВПОДК на Соло-основе - 31 декабря 2016
- ВПОДК на Уровне Группы - 31 декабря 2017
- Изменения по сравнению с последней версий драфта документа отсутствуют.
Лекторский состав: Коммерческий банк
Содержание мероприятия:
- Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
- Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"
- Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".
- Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
- Определение и область применения ВПОДК
- Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
- Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.
- Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
- Учет экономических циклов при управлении рисками
- Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.
Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.
- Стресс-тестирование в целях ICAAP
- Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
- Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
- Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации.
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.
Форма обучения: Очно, Вебинар.