Расчет рыночного риска в соответствии с ожидаемыми требованиями Банка России (проект изменений в Положение № 387-П)
Требования банковских регуляторов в контексте управления рыночными рисками становятся все более изощренными, что в частности выражается в планируемом внедрении в России стандартов Базеля II, в то время как банковские системы развитых стран мира готовятся к переходу на новые стандарты Базеля III.
Для соответствия стандартам мировой практики риск-менеджмента банкам необходимо использовать специфические и весьма сложные методы управления рыночными рисками, описанию которых посвящен данный семинар.
В процессе курса обучения слушатели познакомятся со стандартами мировой практики управления рыночными рисками в банках. Под рыночными рисками понимается риски зависимости финансового результата банка от колебания рыночных индикаторов (курсы валют, процентные ставки, котировки акций).
В ходе семинара будет уделено внимание всем основным методам оценки и управления рыночными рисками: различным модификациям gap-анализа и моделям мэппинга потока платежей, VaR моделям (дисперсионно-ковариационный подход, историческое моделирование, моделирование методом Монте-Карло). Также в ходе семинара будет освещено использования результатов оценки рисков в целях определения лимитов и анализа инвестиционной привлекательности позиций. Особое внимание будет уделено соответствию моделей требованиям регуляторов (требования ЦБ РФ и рекомендации Базельского Комитета).
Всем участникам семинара будет предоставлен раздаточный материал, сопровождающий курс обучения.
Содержание мероприятия:
- Причины появления и общий обзор ожидаемых изменений.
- Изменения в расчет специального процентного риска (СПР):
- Изменение риск-весов требований в иностранной валюте к РФ и ЦБ РФ,
- Приведение порядка расчета СПР в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом к расчету кредитного риска (Базель II) без использования внешних рейтингов,
- Расчет СПР для сделок с инструментами секьюритизации в соответствии со стандартизированным подходом Базель II.
- Изменения в расчет общего процентного риска (ОПР):
- Применение отдельной шкалы коэффициентов риска при расчете ОПР для глубокодисконтированных (deep-discount bonds) и бескупонных долговых ценных бумаг, а также ПФИ, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.
- Введение дополнительного требования о покрытии гамма- и вега- рисков по опционам.
- Расчет процентного риска по кредитным ПФИ.
- Расчет товарного риска по позициям в драгоценных металлах (кроме золота), а также по ПФИ на все виды товарных активов как части рыночного риска в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом (Базель II).
- Оценка процентного риска по коррелированному торговому портфелю.
- Ответы на вопросы и примеры расчетов.