Организация системы внутреннего контроля в банке

Организация системы внутреннего контроля в банке: применение мер по снижению рисков

На семинаре высококвалифицированные специалисты Банка России, крупных коммерческих банков и передовых консалтинговых компаний подробно рассмотрят актуальные вопросы, связанные с проверками кредитных организаций, а также прокомментируют последние изменения в нормативных документах и предложат необходимые рекомендации по устранению нарушений и недостатков, как для повседневной работы внутреннего контроля и аудита, так и выявленных в ходе проверок.

Содержание мероприятия:

Часть 1

1. Основные принципы и стандарты Комплаенс контроля.
   
• Понятие комплаенс рисков (в т.ч. регуляторных рисков).
• Объекты комплаенс-контроля
• Рекомендации Базельского Комитета
• Нормативные документы Банка России:
Положение Банка России от 16 декабря 2003года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» а редакции Указания Банка России от 24 апреля 2014 года № 3241-У:

- Требования к организации Службы внутреннего контроля (комплаенс)
- Особенности организации Службы в банковских группах
- Функции, возлагаемые на Службу
- Возможность совмещения различных функций
- Требования к отчетности

2. Указание Банка России от 01.04.2014 N 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».
3. Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Указание Банка России от 2 декабря 2014 года № 3468-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
5. Изменения по порядку формирования отчетности о форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации" за 2014 и 2015 год.
6. Опыт организации Комплаенс функции.
• Структура системы контроля.
• Направления комплаенс-контроля
• Взаимодействие со структурными подразделениями
• Комплаенс vs Аудит
7. Особенности контроля на финансовых рынках
   
• Список наблюдения и список ограничения
• Рыночные злоупотребления
• Управление конфликтом интересов
• Политика «Китайских стен»
• Рассмотрение жалоб клиентов
8. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР
   
• Понятие инсайдерской информации и манипулирование рынком
• Перечень инсайдерской информации
• Списки инсайдеров
• Ограничения на действия с инсайдерской информацией
• Критерии манипулирования рынком
• Обязанности инсайдера по направлению уведомлений о совершаемых операциях
• Обязанности контролера ПНИИИ/МР, в свете Приказа ФСФР от 24.05.2012 № 12-32/пз-н
9. Особенности контроля, направленного на ПОД/ФТ
   
• Организационная структура. О возможности совмещения функции СДЛ ПОДФТ и службы внутреннего контроля (комплаенс)
• Правила, программы и процедуры внутреннего контроля
• Принцип ЗСК основанный на оценке риска
• Принцип ЗСС
• Обучение кадров
10. Ответы на вопросы слушателей. Практические примеры.
    

Стоимость первой части - 8500 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 2

1. Отчетность по форме № 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации": обзор изменений;
2. Письмо Банка России от 22.09.2014 года № 163-Т "О приведении учредительных и внутренних документов кредитной организации в соответствие с Положением Банка России N 242-П";
3. Указание Банка России от 24.04.2014 года № 3241-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
4. Комментарии к Указанию Банка России от 01.04.2014 года № 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля,службы внутреннего аудита кредитной организации".
5. Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
6. Международные документы по вопросам организации внутреннего контроля в банках.
7. Изменения в банковском законодательстве: служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля, полномочия Банка России по установлению требований к системам внутреннего контроля.
8. Система внутреннего контроля: соотношение внутреннего аудита, комплаенс-функции и управления рисками.
9. Организация деятельности и функции службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля.
10. Комплаенс-риск в системе банковских рисков.
11. Интеграция службы внутреннего контроля в систему органов комплаенс-контроля российских банков.
12. Требования Положения Банка России № 242-П в части разработки, применения и тестирования планов обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности (ОН и ВД).
13. Перспективы реализации новых требований Банка России.

Стоимость второй части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 3 (Гостиница Варшава)

Обязательные нормативы кредитного риска на связанных лиц - новые критерии / основания (признаки) связанности заемщиков: анализ и инструменты контроля. Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО.

• Законодательная и нормативная база нововведений (Изменения в ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Указание Банка России от 16.12.2014 г. № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; Указание Банка России от 30.09.2014 г. № 3401-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; проект Указания ЦБ РФ «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией»);
• Контроль, значительное влияние по МСФО, существенное влияние как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;
• Признаки экономической связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: выявление и инструменты контроля;
• Новый обязательный норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25): общее содержание;
• Определение связанного с кредитной организацией лица (группы связанных с кредитной организацией лиц): набор оснований и процедуры выявления;
• Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ и инструменты контроля;
• Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО (Указание № 3401-У).

Стоимость третьей части - 7500 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 4 (Гостиница Варшава).

1. Указания Банка России от 30.05.2014 № 3268 -У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных нормативах банков».
2. Обзор заполнения формы отчетности 0409118 "Расчет показателя ПРЛ".
3. Новации Указания Банка России от 16.12.2014 г. № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»:
• Нормативы Н6 и Н25
- определение расчетной базы в соответствии с новой ст. 641 и новой редакцией ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- принципы формирования группы связанных с банком лиц и групп связанных заемщиков;
- предусмотренные исключения из расчета нормативов;
• Дальнейшая дифференциация ипотечных ссуд по уровню риска с выделением наиболее и наименее рискованных частей портфелей ипотечных жилищных ссуд банков в целях расчета обязательных нормативов.

4. Новации Указания Банка России от 18.12.2014 N 3497-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
5. Указание Банка России от 16.02.2015 N 3566-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
6. № 211-Т "Об особенностях применения нормативных актов Банка России"
7. Комментарии к типовым поступившим вопросам.
8. Ответы на вопросы кредитных организаций.

Стоимость четвертой части - 6900 руб.
Форма обучения - очно

Часть 5

1. Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".
2. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
• Определение и область применения ВПОДК
• Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
• Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.
• Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
• Учет экономических циклов при управлении рисками
• Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.
Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.

3. Стресс-тестирование в целях ICAAP
   
• Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
• Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
• Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
• Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
• Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
• Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
• Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость пятой части - 14400 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 6

1. Особенности риск-ориентированного надзор в области интернет-банкинга и его методическое обеспечение.
2. Основные банковские риски, связанные с организацией интернет-обслужиживания.
3. Подходы к организации банковского регулирования в области Интернет-банкинга за рубежом и в системе Банка России.
4. Особенности организации внутреннего контроля в условиях применения Интернет-банкинга.
5. Состояние и перспективы банковского регулирования и надзора в области Интернет-банкинга.
6. Организация внутреннего контроля в многофилиальном Банке.
7. Учет и контроль выявляемых СВК недостатков, практика построения обзоров типовых нарушений.

Стоимость шестой части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 7

1. Обзор изменений федерального законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам организации деятельности СВК и СВА в кредитных организациях (реализация новых требований);
2. Построение комплаенс-функций в современных условиях (регуляторный риск);
3. Роль внутреннего аудита в процессе корпоративного управления;
4. Роль внутреннего аудита в процессе управления рисками;
5. Контроль СВА за системой Внутреннего контроля.

Стоимость седьмой части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online