Организация работы системы внутреннего контроля и управления рисками в кредитных организациях

Недостатки в организации банковского менеджмента являются основными факторами дестабилизации положения отечественных банков. Это зафиксировано в рекомендациях многих международных организаций, в частности в Базельских соглашениях. В наших условиях вопросы совершенствования банковского менеджмента особенно остры, поскольку неустойчивость финансового и денежного рынков в России в сочетании со слабым управлением коммерческими банками могут создать такую ситуацию, которая способна поколебать финансовую устойчивость всего народного хозяйства.

На семинаре высококвалифицированные специалисты Банка России и крупных коммерческих банков подробно рассмотрят актуальные вопросы, связанные с проверками кредитных организаций, а также прокомментируют последние изменения в нормативных документах и предложат необходимые рекомендации по устранению нарушений и недостатков, как для повседневной работы, так и выявленных в ходе проверок.

Лекторский состав: НСФР, Банк России, крупный коммерческий банк.

Содержание мероприятия:

Часть 1

1. Основные принципы и стандарты Комплаенс контроля:
• Понятие комплаенс рисков;
• Объекты комплаенс-контроля;
• Рекомендации Базельского Комитета;
• Нормативные документы Банка России:
• Положение Банка России от 16 декабря 2003года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» а редакции Указания Банка России от 24 апреля 2014 года № 3241-У:
  
- Требования к организации Службы внутреннего контроля (комплаенс);
- Особенности организации Службы в банковских группах;
- Функции, возлагаемые на Службу;
- Возможность совмещения различных функций;
- Требования к отчетности.

• Указание Банка России от 01.04.2014 N 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».
• Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  
2. Опыт организации Комплаенс функции.
   
• Структура системы контроля.
• Направления комплаенс-контроля
• Взаимодействие со структурными подразделениями
• Комплаенс vs Аудит
3. Особенности контроля на финансовых рынках:
   
• Список наблюдения и список ограничения
• Рыночные злоупотребления
• Управление конфликтом интересов
• Политика «Китайских стен»
• Рассмотрение жалоб клиентов
4. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР:
• Понятие инсайдерской информации и манипулирование рынком;
• Перечень инсайдерской информации;
• Списки инсайдеров;
• Ограничения на действия с инсайдерской информацией;
• Критерии манипулирования рынком;
• Обязанности инсайдера по направлению уведомлений о совершаемых операциях;
• Обязанности контролера ПНИИИ/МР, в свете Приказа ФСФР от 24.05.2012 № 12-32/пз-н.
5. Особенности контроля, направленного на ПОД/ФТ:
   
• Организационная структура. О возможности совмещения функции СДЛ ПОДФТ и службы внутреннего контроля (комплаенс);
• Правила, программы и процедуры внутреннего контроля
• Принцип ЗСК основанный на оценке риска
• Принцип ЗСС
• Обучение кадров
6. Ответы на вопросы слушателей. Практические примеры.

Стоимость первой части - 8500 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 2

1. Отчетность по форме № 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации": обзор изменений;
2. Письмо Банка России от 22.09.2014 года № 163-Т "О приведении учредительных и внутренних документов кредитной организации в соответствие с Положением Банка России N 242-П";
3. Указание Банка России от 24.04.2014 года № 3241-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
4. Комментарии к Указанию Банка России от 01.04.2014 года № 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля,службы внутреннего аудита кредитной организации".
5. Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
6. Международные документы по вопросам организации внутреннего контроля в банках.
7. Изменения в банковском законодательстве: служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля, полномочия Банка России по установлению требований к системам внутреннего контроля.
8. Система внутреннего контроля: соотношение внутреннего аудита, комплаенс-функции и управления рисками.
9. Организация деятельности и функции службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля.
10. Комплаенс-риск в системе банковских рисков.
11. Интеграция службы внутреннего контроля в систему органов комплаенс-контроля российских банков.
12. Перспективы реализации новых требований Банка России.

Стоимость второй части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 3

1. Обзор хода и текущего состояния внедрения Компонента 2 Базельского соглашения в банках РФ.
2. Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации и банковской группы в соответствии с Указанием № 3624-У.
3. Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации и банковской группы в соответствии с Указанием № 3624-У.
4. Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК и предложения по разработке / доработке имеющихся систем кредитных организаций и банковских групп для обеспечения соответствия требованиям вышеназванного Указания:
• Система управления рисками:
  
- Идентификация рисков и выделение значимых рисков.
- Оценка значимых рисков.
- Установление плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков и системы лимитов.

• Организация деятельности службы управления рисками.
  
5. Процедуры управления капиталом:
   
• Определение склонности к риску. Показатели склонности к риску.
• Определение планового (целевого) уровня капитала, плановой структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала.
• Определение (оценка) совокупного объема необходимого капитала.
• Процедура соотнесения совокупного объема необходимого капитала и объема имеющегося в распоряжении капитала.
• Распределение капитала кредитной организации (банковской группы) через систему лимитов по направлениям деятельности, видам значимых рисков, подразделениям. Построение и организация функционирования системы контроля за соблюдением установленных (выделенных) лимитов.
6. Процедуры стресс-тестирования:
   
• Набор обязательных оставляющих процедур стресс-тестирования в рамках ВПОДК: подходы к разработке.
• Требования к стресс-сценариям в рамках ВПОДК.
7. Отчетность в рамках ВПОДК:
   
• Виды отчетов ВПОДК.
• Требования к содержанию отчетов ВПОДК и к унификации их форм.
• Формирование и представление отчетности в рамках ВПОДК.
• Документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК:
  
• Состав документации ВПОДК.
• Требования к содержанию основных документов ВПОДК (стратегия управления рисками и капиталом, процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, процедуры стресс-тестирования).
• Требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У):
  
• Анализ общих требований.
• Обзор и оценка значимых новаций в части требований к управлению отдельными видами рисков.

Стоимость третьей части - 7200 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 4

1. Указание Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У«О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе»:
   
• Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: требования, предъявляемые к банкам и к надзорным органам.
• Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
• Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.
• Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.
• Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: состав отчетности и периодичность ее представления органам управления кредитной организации.
• Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
• Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
2. Ответы на вопросы.

Стоимость четвертой части - 6700 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 5

Обязательные нормативы кредитного риска на связанных лиц - новые критерии / основания (признаки) связанности заемщиков: анализ и инструменты контроля. Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО.

• Законодательная и нормативная база нововведений (Изменения в ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Указание Банка России от 16.12.2014 г. № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; Указание Банка России от 30.09.2014 г. № 3401-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; проект Указания ЦБ РФ «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией»);
• Контроль, значительное влияние по МСФО, существенное влияние как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;
• Признаки экономической связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: выявление и инструменты контроля;
• Новый обязательный норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25): общее содержание;
• Определение связанного с кредитной организацией лица (группы связанных с кредитной организацией лиц): набор оснований и процедуры выявления;
• Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ и инструменты контроля;
• Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО (Указание № 3401-У).

Стоимость пятой части - 7500 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 6

1. Обзор основных компонентов стандарта Базель 2 и Базель 3
   
• Основные компоненты и новые требования.
• Временные рамки реализации Базель 2-3 в России.
• Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров. 
2. Требования к капиталу
   
• Виды капитала банка.
• Обзор документа Банка России по капиталу (395-П).
• Указание Банка России от 15.03.2015 № 3600-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
• Структура капитала (основной и дополнительный капитал).
• Минимальные требования к достаточности компонентов капитала.
• Регулятивные корректировки и вычеты из компонентов капитала.
• Требования к условиям субординированных инструментов.
3. Подходы к управлению кредитным риском
   
• Показатели для измерения риска (PD, LGD, EL, EC, EVA).
• Сравнение IRB-подхода и стандартизированного подхода.
• Обзор рекомендаций Банка России по IRB-моделям (192-Т).
4. Подходы к управлению риском ликвидности
   
• Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета.
• Требования к ликвидным активам и возможные риски для банков.
• Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR.
5. Практический кейс.

Стоимость шестой части - 7800 руб.
Форма обучения - очно/online


По окончании обучения выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (40 часов), в соответствии с Новыми квалификационными требованиями (Приказ Минтруда России от 07.09.2015 N 591н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению рисками").

Скидка 15% при записи двух и более участников!