Кредитный риск: практика применение скоринга и рейтингов

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Лекторский состав: крупный коммерческий банк
Форма обучения: Очно, Вебинар

Содержание мероприятия:

1. КРЕДИТНЫЙ РИСК:
   
• Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
• Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
• Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
• Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
2. СКОРИНГ И РЕЙТИНГ:
   
• Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
• Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
• Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
• Винтажный анализ розничных кредитов.
• Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
• Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.
3. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ:
   
• Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
• Примеры отчетов по управлению рисками.
• Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
• Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.