Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Лекторский состав: крупный коммерческий банк
Форма обучения: Очно, Вебинар
Содержание мероприятия:
- КРЕДИТНЫЙ РИСК:
- Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
- Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
- Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
- Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
- СКОРИНГ И РЕЙТИНГ:
- Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
- Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
- Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
- Винтажный анализ розничных кредитов.
- Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
- Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.
- СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ:
- Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
- Примеры отчетов по управлению рисками.
- Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
- Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.