Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Также в ходе семинара будут подробно рассмотрены кейсы:
- расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля,
-
винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD,
-
стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Содержание мероприятия:
Кредитный риск:
- Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
-
Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
-
Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
- Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
-
Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
-
Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
-
Винтажный анализ розничных кредитов.
-
Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.
- Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
-
Примеры отчетов по управлению рисками.
-
Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Лекторский состав: Коммерческий банк.
Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Стоимость участия: 7 800 руб.