В ходе семинара подробно рассматриваются вопросы разработки кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости (планов самооздоровления) в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 29.12.2012 № 193-Т, разработки и внедрение кредитными организациями Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Письмом Банка России от 29.06.2011г. №96-Т (внедрение в РФ второго компонента Соглашения Базель II) / Раскрытие кредитными организациями и банковскими группами информации о рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (внедрение в РФ третьего компонента Соглашения Базель II). Разработчик Проекта Указания Банка России «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе» даст подробные разъяснения по теме семинара.
Лекторский состав: Банк России, крупный коммерческий банк
Содержание мероприятия:
Часть 1
- Обзор хода и текущего состояния внедрения Компонента 2 Базельского соглашения в банках РФ.
- Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации и банковской группы в соответствии с Указанием № 3624-У.
- Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации и банковской группы в соответствии с Указанием № 3624-У. Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК и предложения по разработке / доработке имеющихся систем кредитных организаций и
- банковских групп для обеспечения соответствия требованиям вышеназванного Указания:
- Система управления рисками:
- Идентификация рисков и выделение значимых рисков.
- Оценка значимых рисков.
- Установление плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков и системы лимитов.
- Организация деятельности службы управления рисками.
- Процедуры управления капиталом:
- Определение склонности к риску. Показатели склонности к риску.
- Определение планового (целевого) уровня капитала, плановой структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала.
- Определение (оценка) совокупного объема необходимого капитала.
- Процедура соотнесения совокупного объема необходимого капитала и объема имеющегося в распоряжении капитала.
- Распределение капитала кредитной организации (банковской группы) через систему лимитов по направлениям деятельности, видам значимых рисков, подразделениям. Построение и организация функционирования системы контроля за соблюдением установленных (выделенных) лимитов.
- Процедуры стресс-тестирования:
- Набор обязательных оставляющих процедур стресс-тестирования в рамках ВПОДК: подходы к разработке.
- Требования к стресс-сценариям в рамках ВПОДК.
- Отчетность в рамках ВПОДК:
- Виды отчетов ВПОДК.
- Требования к содержанию отчетов ВПОДК и к унификации их форм.
- Формирование и представление отчетности в рамках ВПОДК.
- Документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК:
- Состав документации ВПОДК.
- Требования к содержанию основных документов ВПОДК (стратегия управления рисками и капиталом, процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, процедуры стресс-тестирования).
- Требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У):
- Анализ общих требований.
- Обзор и оценка значимых новаций в части требований к управлению отдельными видами рисков.
Стоимость первой части - 7200 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 2
- NEW! Указание Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У«О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе»:
- Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: требования, предъявляемые к банкам и к надзорным органам.
- Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
- Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.
- Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.
- Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: состав отчетности и периодичность ее представления органам управления кредитной организации.
- Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
- Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
- Ответы на вопросы.
Стоимость второй части - 6700 руб.
Форма обучения - очно/online