Scoring Case Forum 2016: то, чего МФО не знали об идентификации и оценке
5 июля в Москве прошла профессиональная конференция «Scoring Case Forum 2016», организованная Conglomerat для банков и микрофинансовых компаний. Актуальность конференции определяется прямой зависимостью конкурентоспособности кредитных компаний от эффективной системы оценки заемщиков. В конференции приняли участие как разработчики, так и МФО, и банки.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 апреля 2016 года задолженность заемщиков МФО по займам составила 39,0 млрд руб., увеличившись на 9% по отношению к началу года. Задолженность по займам на покупку потребительских товаров увеличилась на 10% - с 33,8 млрд руб. до 36,8 млрд руб. В банковском секторе впервые задолженность россиян по обеспеченным кредитам (ипотеке и автокредитам) превысила задолженность по необеспеченным кредитам.
Президент Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов в рамках своего выступления, посвященного идентификации заемщиков в целях скоринга и в целях 115-ФЗ, рассказал о терминологической путанице вокруг понятия «идентификация». В соответствии с российским законодательством (Федеральный закон №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") идентификация представляет собой комплекс мер по изучению клиента, когда потребитель приходит в финансовое учреждение впервые. Тогда как при обсуждении идентификации в разрезе информационных технологий понимается проверка того, что к организации обращается лицо, о котором уже что-то известно.
Директор по рискам компании «Домашние Деньги» Сергей Голицын рассказал участникам конференции о перспективном сегменте рынка, на котором у банков нет возможности работать и на котором микрофинансовые организации имеют преимущества перед классическими кредитными компаниями.
«Для эффективной работы скоринг должен учитывать будущую долговую нагрузку», - заметил начальник управления кредитных рисков Банка Зенит Михаил Помазанов в рамках своей презентации «Комбинированный скоринг, учитывающий потенциальную долговую нагрузку».
Руководитель направления валидации рейтинговых моделей Альфа-Банка Вера Перевицкая выделила задачи валидации: независимая оценка качества модели, оценка и проверка документации по модели, проверка скриптов разработки модели, предложение рекомендаций по последующему улучшению модели.
Директор по рискам компании «Скориста» Данил Шерстобитов представил систему принятия решения, в которую входят внутренние стоп-факторы, запрос информации из внешних источников, стоп-факторы на основе внешних источников, скоринговая модель, дополнительные проверки и одобрение.
Петр Лисовой (экс-руководитель управления бизнес-анализа Банка Открытие) отметил важность учета ограничения метода (модели) и корректного применения скоринга в предметной области. Для успешной работы, по мнению эксперта, необходимо принимать во внимание сложность процессов и динамику закономерностей, обновлять модель по мере роста продаж.
В ходе конференции были представлены кейсы различных компаний в рамках применения скоринговых моделей, в том числе кейс «Займера» по использованию машинного обучения при оценке заемщика и др.
Маргарита ГВОЗДЕВА