Цикл семинаров: «Управление риском в НФО»

  • Дата проведения: с 10.11. до 22.12.2021
  • г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18а
  • Статус: завершено
  • 18 000 руб.
  • Категория: Семинар
Курс важен для: учредителей, руководителей, риск-менеджеров, главных бухгалтеров некредитных финансовых организаций.

О курсе: Ежегодный пересмотр системы управления рисками - обязанность всех участников рынка НФО в соответствии с нормами "Базового стандарта по управлению рисками". В целях эффективного функционирования системы управления рисками (СУР) необходимо ежегодно осуществлять корректировку всех применяемых методик с учетом произошедших изменений во внутренней и внешней среде.

В частности, необходимо пересмотреть Положение об управлению рисками, организовать обучение работников методам и инструментам управления рисками.

НОЦ "Профтест" подготовил уникальный курс повышения квалификации, состоящий из 2 занятий, цель которого - дать участникам систематизированные знания для построения, а также для совершенствования существующей системы риск-менеджмента в рамках требований регулятора.

Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.

В программе курса:

День 1 (10 ноября, 22 декабря)

Организация СУР в НФО
  1. Введение
  2. Внедрение СУР в деятельность МФО.
    • Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
    • Эффективное управление рисками. Требования Базового стандарта.
  3. Квалификационные требования к риск-менеджменту МФО.
  4. Внутренние нормативные документы, их содержание, методики анализа, которые должны быть приняты в МФО.
  5. Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности.
  6. Политика управления рисками, структура, процедуры, бизнес-процессы. Внедрение СУР во все направления бизнеса.
  7. Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников.
  8. Оценка эффективности управления кредитными рисками
Кредитный риск:
  1. Ключевые понятия при управлении кредитными рисками
  2. Понятие дефолта
  3. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования
  4. Понятие обесценения
  5. Модель ожидаемых кредитных потерь и её применение в НФО
  6. Кредитный рейтинг заемщика и его использование в методике оценки кредитного риска
  7. Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ
  8. Расчет ПДН и качество кредитного портфеля
  9. Методы управления рисками кредитным портфелем
  10. Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала
  11. Учет кредитного риска при формировании политики кредитования
День 2 (11 ноября, 22 декабря)

Управление операционным риском, риском ликвидности, правовым и иными видами рисков
  1. Операционный риск
    • Понятие операционного риска, источники его возникновения
    • Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
    • Методы выявления операционных рисков
    • Определение существенности событий и возможного ущерба
    • Построение карты рисков, матрицы рисков
    • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
    • Расчет ключевых индикаторов операционного риска (КИР), их влияние на KPI
    • Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности
    • Формирование отчетности по операционному риску и оценка результатов
  2. Риск ликвидности
    • Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности
    • Методы оценки риска ликвидности
    • Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл
    • Обязательные нормативы ликвидности
    • Формирование подхода к управлению риском ликвидности
    • Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов
    • Инструменты контроля за риском ликвидности
  3. Правовой и иные вилы рисков
    • Понятие правового риска, основные факторы его возникновения
    • Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения
    • Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
    • Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков
    • Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков
    • Проведение тестов на самооценку как инструмент оценки рисков
    • Оценка уровня существенности при выборе видов риска
    • Управление правовым и иными видами рисков
    • Формирование отчетности по управлению рисками
    • Ответы на вопросы
Стоимость участия: 18 000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Участникам, прослушавшим, весь цикл семинаров выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками в НФО".

Предварительная регистрация - обязательна!

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация:

Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Бобина Наталья bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73